Wir bieten ihnen kompetente Unterstützung beim quantitativen Portfoliomanagement, dem Erstellen und Managen von absolute Return und Medium Term Trading Strategien, sowie der ad-hoc-Analyse und Optimierung ihrer Portfolios inklusive Stresstest/Backtest, bis zur Risk/Performancedecomposition. Unser Schwerpunkt liegt bei der Entwicklung und dem Managen von Tradingstrategien, von der single trading idea bis zur quantitativen derivaten Strategie (plain vanilla bis exotic options), wie auch dem dynamic hedging. Voraussetzung hierfür ist unser profundes Instrumentenwissen und unsere quantitativen pricing-Modelle, die mit Schwerpunkt bei den Kreditderivaten, sämtliche Instrumente umfassen. Wir sind damit, der richtige Ansprechpartner, bei allen Problemstellungen des Financial Engineering, der quantitative finance und dem quantitativen Research. Diese Erfahrungen setzte unser Team auch beim risk monitoring, dem "Neuen Produkt Prozess" und der Performancemessung ein.
